.. _qpro_performance_schema: .. rst-class:: qpro-docs-page ================================================================ 历史绩效字段 ================================================================ .. container:: qpro-docs-meta 字段说明 · 8815 本页定义历史账户资金、成交和日终持仓记录。HTTP 契约见 :ref:`qpro_performance_api`，完整操作示例见 :ref:`qpro_performance_guide`。这些记录与 ``8811`` 的交易快照使用不同字段。 类型与通用规则 -------------------------------------------------- * ``string`` 为 JSON 字符串，``number`` 为 JSON 数值，``integer`` 为 JSON 整数。表中 ``/ null`` 表示源数据未提供时可以返回 ``null``。 * 金额沿用来源记录的币种，不自动换算；数量单位为手，价格沿用合约报价单位。数值零与缺失值不同，计算时应分别处理。 * 客户号、资金账号、成交编号、交易编码、合约代码始终按文本处理，即使内容全部是数字。 * 三类业务记录均包含下表中的公共字段；账户选择列表 ``GET /account-infos`` 的每项仅包含 ``futures_company_name`` 和 ``client_id``。 公共字段 -------------------------------------------------- .. list-table:: 账户、成交与持仓共有字段 :class: qpro-api-table :header-rows: 1 :widths: 30 18 52 * - 字段 - 类型 - 定义 * - ``trading_day`` - string - 结算交易日，格式为 ``YYYY-MM-DD`` * - ``futures_company_name`` - string - 期货公司名称，与客户号一起标识账户 * - ``client_id`` - string - 客户号，保留前导零；查询时使用账户列表返回的原值 * - ``source_type`` - string - ``ObserveSettlement``：结算单；``ObserveSnap``：支持的快期模拟日快照 .. _qpro_performance_account_fields: 账户资金字段 -------------------------------------------------- ``POST /accounts/query`` 的记录位于 ``data.accounts``，按交易日、期货公司名称和客户号区分。以下字段加上公共字段构成一条完整账户记录。 账户身份与资金 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. csv-table:: 账户身份与每日资金 :class: qpro-api-table :header: "字段", "类型", "定义" :widths: 30 18 52 "``client_name``", "string / null", "客户名称" "``creation_date``", "string / null", "结算单制表时间，日期部分标准化为 YYYY-MM-DD；不是本地同步时间" "``account_id``", "string / null", "资金账号；不能替代查询条件中的 client_id" "``currency``", "string / null", "币种，例如 CNY" "``balance_bf``", "number / null", "期初结存" "``deposit_withdrawal``", "number / null", "出入金净额；正数为净入金，负数为净出金" "``balance_cf``", "number / null", "期末结存" "``client_equity``", "number / null", "客户权益" "``fund_available``", "number / null", "可用资金" "``risk_degree``", "number / null", "风险度，小数比例；0.095 表示 9.5%" "``margin_call``", "number / null", "应追加资金" 盈亏与费用 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. csv-table:: 账户盈亏与费用 :class: qpro-api-table :header: "字段", "类型", "定义" :widths: 30 18 52 "``realized_profit``", "number / null", "平仓盈亏" "``mtm_profit``", "number / null", "持仓盯市盈亏" "``exercise_profit``", "number / null", "期权执行盈亏" "``commission``", "number / null", "账户当日手续费" "``exercise_fee``", "number / null", "行权手续费" "``delivery_fee``", "number / null", "交割手续费" "``premium_received``", "number / null", "权利金收入" "``premium_paid``", "number / null", "权利金支出" "``delivery_profit``", "number / null", "交割盈亏" 保证金、质押与期权市值 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. csv-table:: 保证金、质押与市值 :class: qpro-api-table :header: "字段", "类型", "定义" :widths: 34 18 48 "``initial_margin``", "number / null", "基础保证金" "``margin_occupied``", "number / null", "保证金占用" "``delivery_margin``", "number / null", "交割保证金" "``new_fx_pledge``", "number / null", "货币质入" "``fx_redemption``", "number / null", "货币质出" "``change_in_pledge_amount``", "number / null", "质押变化金额" "``pledge_amount``", "number / null", "质押金" "``fx_pledge_occupied``", "number / null", "货币质押保证金占用" "``change_in_fx_pledge``", "number / null", "货币质押变化金额" "``market_value_long``", "number / null", "多头期权市值" "``market_value_short``", "number / null", "空头期权市值" "``market_value_equity``", "number / null", "市值权益" ``balance_cf``、``client_equity`` 和 ``market_value_equity`` 分别对应结存、客户权益和市值权益，使用时应选择与分析目的相符的字段。字段缺失时不应自行用另一个字段代替。费用和各类盈亏沿用来源口径，不能仅凭字段名称假设所有账户都满足同一套简化权益公式。 .. _qpro_performance_trade_fields: 成交字段 -------------------------------------------------- ``POST /trades/query`` 的记录位于 ``data.trades``。以下字段加上公共字段构成一条完整成交记录；一条记录不是一笔完整的开平仓往返交易。 .. csv-table:: 历史成交记录 :class: qpro-api-table :header: "字段", "类型", "定义" :widths: 30 18 52 "``invest_unit``", "string / null", "投资单元" "``exchange``", "string", "来源中的交易所标识或名称，不保证与行情 API 的交易所代码相同" "``trading_code``", "string / null", "交易编码" "``product``", "string / null", "来源中的品种名称或标识" "``instrument_id``", "string / null", "合约代码，不保证包含交易所前缀" "``direction``", "string", "买卖方向，BUY 或 SELL" "``hedge_type``", "string / null", "投保类型，见下方枚举定义" "``price``", "number / null", "成交价" "``volume``", "integer / null", "成交手数" "``turnover``", "number / null", "成交额，沿用来源数据" "``offset``", "string / null", "开平标志，见下方枚举定义" "``commission``", "number / null", "该条成交的手续费" "``realized_profit``", "number / null", "该条成交的平仓盈亏；来源未提供时为 null" "``premium``", "number / null", "该条成交的权利金收支；来源未提供时为 null" "``trade_id``", "string", "成交编号或成交序号，保留前导零" "``account_id``", "string / null", "资金账号" 识别成交记录时，应组合 ``trading_day``、``futures_company_name``、``client_id``、``exchange``、``trade_id`` 和 ``direction``，不要仅按成交编号去重。返回字段不包含成交时间戳、委托编号、合约乘数或币种；币种可以结合相同账户和交易日的账户记录核对。 .. _qpro_performance_position_fields: 持仓字段 -------------------------------------------------- ``POST /positions/query`` 的记录位于 ``data.positions``，表示结算时点的持仓汇总。以下字段加上公共字段构成一条完整持仓记录。 .. csv-table:: 历史日终持仓 :class: qpro-api-table :header: "字段", "类型", "定义" :widths: 34 18 48 "``invest_unit``", "string / null", "投资单元" "``trading_code``", "string / null", "交易编码" "``product``", "string / null", "来源中的品种名称或标识" "``instrument_id``", "string", "合约代码，不保证包含交易所前缀" "``long_position``", "integer / null", "买持仓手数" "``average_buy_price``", "number / null", "买开仓均价" "``short_position``", "integer / null", "卖持仓手数" "``average_sell_price``", "number / null", "卖开仓均价" "``previous_settlement_price``", "number / null", "昨结算价" "``settlement_price``", "number / null", "今结算价" "``mtm_profit``", "number / null", "持仓盯市盈亏" "``margin_occupied``", "number / null", "该持仓汇总行的保证金占用" "``hedge_type``", "string", "投保类型，见下方枚举定义" "``market_value_long``", "number / null", "多头期权市值" "``market_value_short``", "number / null", "空头期权市值" "``account_id``", "string / null", "资金账号" 记录按 ``trading_day``、``futures_company_name``、``client_id``、``instrument_id`` 和 ``hedge_type`` 区分。同一行可以同时含多头和空头持仓；同一合约可以因投保类型不同而返回多行。持仓记录没有独立的 ``exchange``、币种或合约乘数字段，需要联动行情时先核对合约映射。 枚举值 -------------------------------------------------- .. list-table:: 买卖方向 ``direction`` :class: qpro-api-table :header-rows: 1 :widths: 38 62 * - 取值 - 含义 * - ``BUY`` - 买 * - ``SELL`` - 卖 .. list-table:: 开平标志 ``offset`` :class: qpro-api-table :header-rows: 1 :widths: 48 52 * - 取值 - 含义 * - ``OPEN`` - 开仓 * - ``CLOSE`` - 平仓 * - ``CLOSE_TODAY`` - 平今 * - ``CLOSE_YESTERDAY`` - 平昨 * - ``FORCED_LIQUIDATION`` - 强平 * - ``FORCED_REDUCTION`` - 强减 * - ``LOCAL_FORCED_LIQUIDATION`` - 本地强平 .. list-table:: 投保类型 ``hedge_type`` :class: qpro-api-table :header-rows: 1 :widths: 38 62 * - 取值 - 含义 * - ``SPECULATION`` - 投机 * - ``HEDGE`` - 套保 * - ``ARBITRAGE`` - 套利 * - ``GENERAL`` - 一般 * - ``TRADE`` - 交易 * - ``MARKET_MAKER`` - 做市商 来源中的中文或兼容写法会归一化为这些枚举，例如 ``CLOSETODAY`` 转为 ``CLOSE_TODAY``。可空字段没有源值时仍返回 ``null``，不能将缺失投保类型自行当作投机。 不同来源的字段覆盖 -------------------------------------------------- ``ObserveSettlement`` 的账户资金、成交和持仓字段来自结算单对应栏目。某栏目未提供的值保留为 ``null``；结算单没有成交或持仓表时，相应记录可以为空。 当前 ``ObserveSnap`` 支持快期模拟日快照，主要提供账户资金、成交基本信息和按合约与投保类型汇总的持仓。其成交 ``realized_profit``、``premium``，以及持仓 ``previous_settlement_price``、``settlement_price``、``market_value_long``、``market_value_short`` 等字段没有映射值时返回 ``null``。分析这些字段前，应先确认来源和实际可用性。