示例程序

1 - 品种盈亏图

-- 选择品种ID和计算每个品种的总盈亏（总盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏-手续费）
SELECT product_id, SUM(close_profit + position_profit - commission) as "总盈亏"
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM PositionSnap
-- 筛选条件为秒级别的时间戳等于给定时间范围内的最大时间戳，并且投资者ID在指定的列表中
WHERE timestamp_seconds = (
  SELECT max(timestamp_seconds)
  FROM PositionSnap
  WHERE timestamp_seconds >= $__from / 1000 and timestamp_seconds < $__to / 1000
)
AND investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照品种ID进行分组
GROUP BY product_id
-- 只选取总盈亏不为0的品种
HAVING "总盈亏" != 0
-- 按照总盈亏降序排序
ORDER BY "总盈亏" DESC

2 - 板块盈亏图

SELECT
  COALESCE(json_extract(i.category_chinese, '$[0]'), '未分类') as category,
  SUM(p.close_profit + p.position_profit - p.commission) as "总盈亏"
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM
  PositionSnap p
-- 连接 InstrumentSnap 表来获取板块中文名
JOIN
  InstrumentSnap i ON p.product_id = i.product_id
-- 筛选条件为秒级别的时间戳等于给定时间范围内的最大时间戳，并且投资者ID在指定的列表中
WHERE
  p.timestamp_seconds = (
    SELECT max(timestamp_seconds)
    FROM PositionSnap
    WHERE timestamp_seconds >= $__from / 1000 and timestamp_seconds < $__to / 1000
  )
  AND p.investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照 category_chinese 的第一个值进行分组，处理可能为空的情况
GROUP BY
  COALESCE(json_extract(i.category_chinese, '$[0]'), '未分类')
-- 只选取总盈亏不为0的品种
HAVING
  SUM(p.close_profit + p.position_profit - p.commission) != 0
-- 按照总盈亏降序排序
ORDER BY
  SUM(p.close_profit + p.position_profit - p.commission) DESC

3 - 当日盈亏时序图by品种

-- 选择秒级别时间戳、（平仓盈亏+持仓盈亏-手续费）的总和，以及品种ID
SELECT timestamp_seconds, SUM(close_profit + position_profit - commission) as "", product_id
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM PositionSnap
-- 筛选条件为时间戳在给定的范围内（秒级别），并且投资者ID在指定的列表中
WHERE timestamp_seconds >= $__from / 1000 and timestamp_seconds < $__to / 1000 and investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照时间戳和品种ID进行分组
GROUP BY timestamp_seconds, product_id
-- 按照时间戳升序排序
ORDER BY timestamp_seconds ASC

3.1 - 只显示期货品种

-- 选择秒级别时间戳、（平仓盈亏+持仓盈亏-手续费）的总和，品种ID，以及合约类型
SELECT timestamp_seconds, SUM(close_profit + position_profit - commission) as "", product_id, ins_class
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM PositionSnap
-- 筛选条件为时间戳在给定的范围内（秒级别），投资者ID在指定的列表中，并且合约类型为期货
WHERE timestamp_seconds >= $__from / 1000 and timestamp_seconds < $__to / 1000 and investor_id IN (${investor:csv}) and ins_class='FUTURE'
-- 按照时间戳和品种ID进行分组
GROUP BY timestamp_seconds, product_id
-- 按照时间戳升序排序
ORDER BY timestamp_seconds ASC

4 - 当日盈亏时序图by账户

-- 选择秒级别时间戳、计算出来的净利润（平仓盈亏 + 持仓盈亏 - 手续费），以及投资者ID
SELECT timestamp_seconds,(close_profit + position_profit-commission) as "",investor_id
-- 从账户资金表 AccountSnap 中获取数据
FROM AccountSnap
-- 筛选条件为时间戳在给定的范围内（秒级别），并且投资者ID在指定的列表中
WHERE timestamp_seconds >= $__from / 1000 and timestamp_seconds < $__to / 1000 and investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照时间戳和投资者ID进行分组，这样每个投资者在每个时间点只会有一个净利润的值
GROUP BY timestamp_seconds, investor_id
-- 按照时间戳升序排序
ORDER BY timestamp_seconds ASC

5 - 账户权益表

-- 创建一个CTE (Common Table Expression)，只选择最新交易日和指定投资者的数据
WITH FilteredAccountSnap AS (
  SELECT *
  FROM AccountSnap
  WHERE trading_day = (SELECT MAX(trading_day) FROM AccountSnap) AND investor_id IN (${investor:csv})
),
-- 创建另一个CTE，对每个投资者的最大权益、最小权益和最大风险度进行聚合计算
AggregatedAccountSnap AS (
  SELECT
    trading_day,
    investor_id,
    MAX(balance) AS max_balance,
    MIN(balance) AS min_balance,
    MAX(risk_ratio) AS max_risk_ratio
  FROM
    FilteredAccountSnap
  GROUP BY
    investor_id
)
-- 从AggregatedAccountSnap选择数据，并结合FilteredAccountSnap来找出最大权益、最小权益和最大风险度对应的时间
SELECT
  AggregatedAccountSnap.trading_day as "交易日",
  AggregatedAccountSnap.investor_id as "账户",
  AggregatedAccountSnap.max_balance AS "每日最大权益",
  AggregatedAccountSnap.min_balance AS "每日最小权益",
  -- 使用CASE表达式找出最大权益对应的时间，并将Unix时间戳转换为日期时间格式
  datetime(MIN(CASE WHEN FilteredAccountSnap.balance = AggregatedAccountSnap.max_balance THEN FilteredAccountSnap.timestamp_seconds END), 'unixepoch', '+8 hours') AS "最大权益发生时间",
  -- 使用CASE表达式找出最小权益对应的时间，并将Unix时间戳转换为日期时间格式
  datetime(MIN(CASE WHEN FilteredAccountSnap.balance = AggregatedAccountSnap.min_balance THEN FilteredAccountSnap.timestamp_seconds END), 'unixepoch', '+8 hours') AS "最小权益发生时间",
  AggregatedAccountSnap.max_risk_ratio AS "每日最大风险度",
  -- 使用CASE表达式找出最大风险度对应的时间，并将Unix时间戳转换为日期时间格式
  datetime(MIN(CASE WHEN FilteredAccountSnap.risk_ratio = AggregatedAccountSnap.max_risk_ratio THEN FilteredAccountSnap.timestamp_seconds END), 'unixepoch', '+8 hours') AS "最大风险度发生时间"
FROM
  AggregatedAccountSnap
-- 通过投资者ID连接AggregatedAccountSnap和FilteredAccountSnap
JOIN
  FilteredAccountSnap ON AggregatedAccountSnap.investor_id = FilteredAccountSnap.investor_id
-- 按投资者ID进行分组
GROUP BY
  AggregatedAccountSnap.investor_id

6 - 品种保证金占用（饼图）

-- 选择保证金和品种ID
SELECT SUM(margin) as "VALUES", product_id
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM PositionSnap
-- 筛选最近一个截面的、且保证金不为0数据
where timestamp_seconds = (SELECT max(timestamp_seconds) from PositionSnap) and margin !=0 and investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照品种ID进行分组
GROUP BY product_id

7 - 市值分布（树状图）

-- 选择品种ID和市值权益的总和
SELECT SUM(market_value) as "VALUES", product_id
-- 从持仓表 PositionSnap 中获取数据
FROM PositionSnap
-- 筛选买卖方向为买入，给定时间范围内的最大时间戳，市值权益不为0，并且投资者ID在指定的列表中
where direction = "BUY" and timestamp_seconds = (SELECT max(timestamp_seconds) from PositionSnap) and market_value !=0 and investor_id IN (${investor:csv})
-- 按照品种ID进行分组
GROUP BY product_id