绩效分析页面

账户概况

提供了 账户趋势图表 和 账户指标列表 两个重要模块，通过可视化的图表与对应联动的指标列表，精确地展示账户的表现情况。具体用途包括：

  1. 评估盈利能力：通过分析累计收益率、净收益等指标，了解账户的整体盈利情况，也可以判断交易策略是否有效。

  2. 识别风险水平：通过分析保证金占比、最大回撤等指标，评估账户的风险承受能力，避免过度杠杆化或高风险交易。

  3. 优化交易策略：通过分析品种绩效、净盈亏等指标，找出表现较好、盈利能力强、风险低的交易策略和品种，调整或淘汰表现较差的策略和品种

  4. 改进资金管理：通过分析账户权益、出入金记录等指标，优化资金分配和流动性管理，确保账户有足够的资金应对市场波动。

  5. 发现交易行为问题：通过分析手续费、持仓盈亏等指标，发现过度交易、持仓时间不合理等问题。改进交易习惯，降低交易成本。

账户趋势图表

1.统计时间范围，支持以下时间范围选项：

  • 最近一天

  • 最近一周

  • 最近一月

  • 最近一年

  • 自定义时间段

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可以通过点击图表下方账户方块，精准查看某个账户或者全部账户汇总的表现

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2.指标分类，支持以下指标选项来展示图表：

  • 累计收益率

  • 账户权益

  • 保证金占比

  • 品种绩效

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每个指标的内容基于所选统计时间范围内的数据，具体解释如下：

指标

内容说明

累计收益率

累计收益率=（期末权益-期初权益）/ 期初权益

账户权益

期末权益

保证金占比

占用保证金 / 账户权益

品种绩效

品种绩效 = 该品种的平仓盈亏 ＋ 持仓盈亏 - 手续费

账户指标列表

账户指标列表用于评估交易或投资的表现，涵盖资金变动、收益、成本和风险等关键指标，如期初权益、净收益、收益率和最大回撤等。 通过这些字段，可以全面分析策略的盈利能力、风险水平和资金效率，为优化交易策略和决策提供数据支持。

列表包含期初权益、期末权益、净收益、平仓盈亏、持仓盈亏、出入金、手续费、权利金、收益率和最大回撤等字段。 用户可通过【列选择器】自定义需要的字段，并在列表最后一行查看勾选账户的字段 汇总数据 。

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每个指标的内容基于所选统计时间范围内的数据，具体解释如下：

字段名

内容说明

期初权益

查询期第一天的期初权益

期末权益

查询期最后一天的期末权益

净收益

净收益 = 期末权益 - 期初权益 - 出入金

平仓盈亏

查询期内每天的平仓盈亏之和

持仓盈亏

查询期内每天的持仓盈亏之和

出入金

出入金 = 入金 - 出金

手续费

查询期内每天的手续费之和

权利金

查询期内期权费之和

收益率

收益率 = 净收益 / 期初权益

最大回撤

最大回撤 = max（查询期内每天的最大回撤）

导出账户数据：对擅长使用 Excel 或需要与其他数据联动的用户非常友好，支持将列表数据导入 Excel，方便用户自定义分析、添加字段或进行可视化处理。

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利润表

用于分析利润的图表。

系统会把结算单的数据上传到云服务器的数据库中，基于庞大的数据信息，支持多种字段的排列组合。可以通过 维度设定 自定义分析维度， 并以拖拽方式灵活组合字段，生成符合需求的利润表。字段选择器与利润表界面联动，支持实时调整和查看。

  1. 统计时间范围，支持以下时间范围选项：

  • 最近一天

  • 最近一周

  • 最近一月

  • 最近一年

  • 自定义时间段

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  1. 字段选择器，类似于excel的基础数据透视表，能够灵活自定义需要的字段，定制符合分析的利润表。分五块区域：

  • 所有字段：支持使用的字段，可以通过点击拖拽至 过滤字段、行字段、列字段、数据字段 来使用与组合。

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也可通过直接拖拽至列表的方式

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注意：要使用字段先要进行勾选，只有打勾的字段才能使用。当取消打勾时代表该字段停用，所有区域中该字段都会消失。

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  • 过滤字段：用于筛选数据的字段。

  • 行字段：用于横向分组的字段，排列顺序决定分组顺序。

  • 列字段：用于纵向分组的字段，排列顺序决定分组顺序。

  • 数据字段：需要计算的字段，排列顺序决定显示顺序。

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  1. 默认维度：基于所选统计时间范围内的数据，具体解释如下

字段

内容说明

买卖

查询期内交易过的买卖

交易所

查询期内交易过的交易所

交易日

以yyyy-mm-dd格式显示查询期内的交易日

净盈亏

净盈亏 = 头寸盈亏 − 手续费 − 权利金

合约

查询期内交易过的合约

品种

查询期内交易过的品种

品种（区分期货和期权）

查询期内交易过的品种，区分期货和期权的

品类

查询期内交易过的品类

头寸盈亏
sum( 盘前持仓量 * ( 当日结算价 - 昨日结算价 ）* 方向 ) +

sum(( 当日成交价 - 当日结算价 ) * 成交量 * 方向)

开平

查询期内交易过的开平

手续费

查询期内交易产生的手续费

星期

按星期的维度分类

权利金

查询期内交易期权产生的权利金

版块

查询期内交易过的版块

账户

查询期内交易过的账户

账户盈亏

账户盈亏 = 净盈亏 - 申报费 + 其他收支

利润图

在利润表中增加以时序为横坐标的图表，横坐标为 交易日 ，纵坐标为 净盈亏 。

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注意，绘制图表时需满足以下条件：

  1. 行字段的第一个字段必须为 交易日 ，可在字段选择器中设置排序，否则图表无法使用。

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  1. 绘制的维度为 列字段中的第一个字段，通过调整列字段的顺序，用户可自定义需要查看的维度。

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