如何使用下单算法实现大单拆分

当您下单时有一个较大的手数,全部下单时可能因超出该交易所最大限价下单手数导致无法下单甚至造成很大的滑点,为了解决这些问题,软件提供下单算法来将大单拆分成多笔进行下单

位置 【下单板】-【下单算法】

操作流程 点击【下单算法】,弹出框选择【冰山算法】/【twap算法】,算法参数设置完成后,点击【确定】,下单板/条件下单板切换为该算法下的模式,此模式下设置下单条件后点击下单即可。下单算法的执行进度,可在 下单算法列表 查看

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案例说明 - 冰山算法

将大单委托按少于等于指定单笔最大下单手数随机进行拆单

冰山算法的报单类型包括:对价、指定价、挂价、智能

如图设置冰山算法参数

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  • 报单类型为对价 点击下单后,每笔委托以1-10手中任意数量发FAK的最新对价报单,上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为挂价 点击下单后,每笔委托以1-10手中任意数量发GFD的最新挂机报单,上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为智能 点击下单后,每笔委托的前3秒以最新排队价发GFD报单,3秒后,对该笔剩余未完成订单以最新对价发FAK追单,上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为指定价 您需要在下单板输入下单价格,每笔委托以您输入的下单价格发GFD报单,上一笔成交后进行下一笔报单

注释:

每笔委托最大手数: 每笔委托单的最大下单手数,最小下单手数默认为1

案例说明 - twap算法

在指定时间、限定下单手数范围内,把大单委托自动拆分为多笔分散成交

如图设置twap算法参数

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点击下单后,单笔委托为1-9手之间的任意数量,先以跟盘价发GFD报单,三分之二X秒后未成交的报单改以对价发FAK。X秒后,第一笔报单结束。此期间内未完成的报单进入第二笔委托。以此类推,直至300s后全部报单完成。

注释:

X秒:软件根据参数计算出的每笔委托的时间

算法执行时长: 委托需要的总时长

案例说明 - 下单算法与条件单

软件支持下单算法支持与条件单同时使用

设置如下图所示参数

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说明账户021914,以冰山-对价买入开仓50手au2202的委托,在该合约的最新价大于等于366.70时触发