交易统计

当日交易统计方便用户查看今天交易情况。和委托单和成交记录一样,当日交易统计支持筛选,导出csv文件(to do 补超链)。

特别的针对做市商用户,当日交易统计支持用户设置指定品种的做市统计规则,按不同交易所的做市统计需求来进行统计

目前针对做市商的监控列只对付费/有权限用户提供,如果您感兴趣 欢迎联系我们

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当日交易统计的表头含义

  • 项目 当前该条统计方式的名称,后续所有字段均以该方式进行统计

  • 总持仓 多头持仓数加上空头持仓数

  • 净持仓 正数代表多头净持仓,负数代表空头净持仓,0代表净持仓0

  • 合约 to do 后续待删除

  • 多头持仓 多头持仓数

  • 空头持仓 空头持仓数

  • 持仓盈亏 期货老仓最新价相比上一交易日结算价的加上期货今仓最新价相对开仓价的盈亏的和,期权持仓盈亏为0

  • 浮动盈亏 相对于开仓价的盈亏

  • 平仓盈亏 本交易日内的平仓盈亏,今仓平仓盈亏为平仓价减去开仓价然后乘以手数,老仓为平仓价减去昨结算价然后乘以手数再汇总

  • 操作盈亏 本交易日内的当日盈亏减去不操作盈亏

  • 不操作盈亏 假设今天不做交易,以开盘前的持仓数来计算的持仓盈亏

  • 手续费 本交易日内的统计手续费

  • 当日盈亏 本交易日内的平仓盈亏加上持仓盈亏减去手续费

  • 期权理论持仓盈亏 to do

  • 权利金 本交易日内期权买方支出的权利金加上期权卖方收入的权利金

  • $Delta 持仓合约 Delta * 持仓手数 * 合约乘数 * 标的最新价

  • 1%$Gamma 持仓合约 Gamma * 持仓手数 * 合约乘数* 标的最新价 *1%

  • Vega 持仓合约 Vega * 持仓手数

  • Theta 持仓合约 Theta * 持仓手数

  • 持仓Delta 持仓合约 Delta * 持仓手数

  • 持仓市值 to do

  • $时间价值 净持仓 * 合约乘数 * (期权价格 - 内在价值)

  • 持仓Gamma 持仓合约 Gamma * 持仓手数

  • 持仓Vega 持仓合约 Vega * 持仓手数

  • $Rho 持仓合约 Rho * 持仓手数*合约乘数

  • 持仓Rho 持仓合约 Rho * 持仓手数

  • 委托笔数 本交易日内发出的有效报单个数(有交易所单号的才算)

  • 成交笔数 本交易日内所有成交手数不为0的委托单个数

  • 撤销笔数 本交易日内所有在未全部成交前被撤销的委托单数量

  • 委托手数 本交易日内发出的有效报单的报单手数之和(有交易所单号的才算有效报单)

  • 成交手数 本交易日内报单成交手数求和

  • 买成交手数 本交易日内买报单成交手数求和

  • 卖成交手数 本交易日内卖报单成交手数求和

  • 净成交手数 本交易日内买成交手数减去卖成交手数的绝对值

  • 委托成交占比 成交手数/委托手数

  • 日有效报价时长 日做市报价处于有效持续报价状态的时间总和

  • 日有效报价时长占比 日均有效报价时长/合约当日可交易总时长

  • 日均报价价差 按委托单报价时间加权平均

做市交易统计设置

如果要进行交易所要求的做市绩效统计,需要在进行做市报单之前在当日交易统计报告中右键选择系统配置下的交易所做市参数,做市交易统计只能统计规则设置之后的报单做市绩效

  • 合约列,需要输入统计的合约的合约代码,例如螺纹1901为 rb1901,纯碱 2101 是 SA101,国际铜2103是 bc2103,豆粕2101 是 m2101,具体合约格式可参考快期软件内

  • 系统支持按不同交易所的统计绩效标准来自动统计绩效
    • 上期所会自动统计用户设置的有效宽度内的做市挂单

    • 大商所会在同时存在多笔有效委托挂单时。自动统计小的手数方为有效做市挂单

    • 郑商所会在同时存在多笔有效委托挂单时,自动统计大的手数方位有效做市挂单

  • 最小报价手数指,当两边委托单的手数大于等于这个数量时才统计为符合做市商绩效要求挂单

  • 最大报价价差为,当做市商的两边委托单的最优一档买卖价差小于等于该值才统计为符合做市商绩效要求挂单

跨电脑沿用统计规则

有些时候可能会有多个用户共用一个账户来做做市统计分析,然后该账户需要对多个品种来进行做市监控,那么只需要一个人完成做市统计绩效设置,其他人可以沿用该人的设置

  • 右键选择当日交易统计板块的配置

  • 选择系统配置下的交易所做市参数然后选择导出配置

  • 将导出的配置给到其他用户,其他用户在相同界面选择导入配置即可

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