交易统计

当日交易统计方便用户查看今天交易情况。和委托单和成交记录一样,当日交易统计支持筛选,导出csv文件。

特别的针对做市商用户,当日交易统计支持用户设置指定品种的做市统计规则,按不同交易所的做市统计需求来进行统计

目前针对做市商的监控列只对付费/有权限用户提供,如果您感兴趣 欢迎联系我们

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当日交易统计的表头含义

  • 品种统计 将期货和期权分别以品种维度汇总统计

  • 投资者 交易该品种的期货账户

  • 用户描述 自定义的账户名称

  • 总持仓 总持仓 = 多头持仓 + 空头持仓

  • 净持仓 净持仓 = 多头持仓 - 空头持仓

  • 多头持仓 做多的持仓手数

  • 空头持仓 做空的持仓手数

  • 持仓盈亏 该合约或品种下的总持仓盈亏

  • 浮动盈亏 该合约或品种下的总浮动盈亏

  • 平仓盈亏 该合约或品种下的总平仓盈亏

  • 操作盈亏 由于今日操作引发的盈亏,如今日无交易,此值为0

  • 不操作盈亏 以盘前持仓来计算的持仓盈亏

  • 手续费 该合约或品种下的今日手续费之和

  • 当日盈亏 当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 - 手续费

  • 期权理论持仓盈亏 to do

  • 权利金 该合约或品种下今日卖出期权所得的权利金 - 购买期权所支出的权利金

  • $Delta 持仓合约 Delta * 持仓手数 * 合约乘数 * 标的最新价

  • 1%$Gamma 持仓合约 Gamma * 持仓手数 * 合约乘数 * 标的最新价 *1%

  • $Vega 持仓合约 Vega * 持仓手数 * 合约乘数 * 标的最新价

  • $Theta 持仓合约 Theta * 持仓手数 * 合约乘数 * 标的最新价

  • 持仓Delta 持仓合约 Delta * 持仓手数

  • 持仓市值 to do

  • $时间价值 净持仓 * 合约乘数 * (期权价格 - 内在价值)

  • 持仓Gamma 持仓合约 Gamma * 持仓手数

  • 持仓Vega 持仓合约 Vega * 持仓手数

  • $Rho 持仓合约 Rho * 持仓手数 * 合约乘数

  • 持仓Rho 持仓合约 Rho * 持仓手数

  • 委托笔数 该合约或品种下的当日有效报单个数(有效是指存在交易所单号)

  • 成交笔数 该合约或品种下的今日成交笔数

  • 撤销笔数 该合约或品种下的今日由客户撤销的委托单数量

  • 委托手数 该合约或品种下的今日有效报单的总委托手数

  • 成交手数 该合约或品种下的今日总成交手数

  • 买成交手数 该合约或品种下的今日买单成交手数之和

  • 卖成交手数 该合约或品种下的今日卖单成交手数之和

  • 净成交手数 本交易日内买成交手数减去卖成交手数的绝对值

  • 委托成交比 委托成交比 = 有成交的委托手数 / 总委托手数

  • 日有效报价时长 日做市报价处于有效持续报价状态的时间总和

  • 日有效报价时长占比 日均有效报价时长/合约当日可交易总时长

  • 日均报价价差 有效报价价差按有效报价时间的加权平均数

  • 做市价差系数 根据用户输入的最大报价价差,按不同交易所的统计绩效标准,算出来的实时做市义务绩效

  • 累计价差系数 递增的做市价差系数

  • 盘前净持仓 该合约昨结算后的净持仓

  • 白盘委托笔数 白盘交易时段该合约发出的委托单笔数,夜盘时该值为0

  • 夜盘委托笔数 夜盘交易时段该合约发出的委托单笔数,若合约无夜盘则该值为0,白盘时不发生改变

  • 成交量占比 该合约今日委托成交量占市场总成交量的比例

  • 信息量 信息量 = 报单笔数+撤单笔数+询价笔数,包含FOK和FAK指令产生的报单和撤单笔数和

  • 报单成交比 报单成交比 = 信息量/有成交的报单次数 - 1

  • 做市合约数 统计目前是否有在该合约上进行双边报单,且双边报单的状态均没发生任何成交;若是则显示1,否则显示0

做市交易统计设置

如果要进行交易所要求的做市绩效统计,需要在进行做市报单之前在当日交易统计报告中右键选择系统配置下的交易所做市参数,做市交易统计只能统计规则设置之后的报单做市绩效

  • 合约列,需要输入统计合约的合约代码,例如螺纹1901为 rb1901,纯碱 2101 是 SA101,国际铜2103是 bc2103,豆粕2101 是 m2101,具体合约格式可参考快期软件内

  • 系统支持按不同交易所的统计绩效标准来自动统计绩效
    • 上期所会自动统计用户设置的有效宽度内的做市挂单

    • 大商所会在同时存在多笔有效委托挂单时,自动统计小的手数方为有效做市挂单

    • 郑商所会在同时存在多笔有效委托挂单时,自动统计大的手数方为有效做市挂单

  • 最小报价手数为,当两边委托单的手数大于等于这个数量时才统计为符合做市商绩效要求挂单

  • 最大报价价差为,当做市商的两边委托单的最优一档买卖价差小于等于该值才统计为符合做市商绩效要求挂单

跨电脑沿用统计规则

有些时候可能会有多个用户共用一个账户来做做市统计分析,然后该账户需要对多个品种来进行做市监控,那么只需要一个人完成做市统计绩效设置,其他人可以沿用该人的设置

  • 右键选择当日交易统计板块的配置

  • 选择系统配置下的交易所做市参数然后选择导出配置

  • 将导出的配置给到其他用户,其他用户在相同界面选择导入配置即可

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