账户快照字段

字段说明 · 8811

本页定义 AccountSnap、PositionSnap、OrderSnap 和 TradeSnap 四张快照表。请求方法见 账户快照 API，当前版本的字段类型与可空性可通过 GET /tables 查询。历史日结记录使用另一套结构，见 历史绩效字段。

账户数据结构（8811）

刷新机制

QPro 写入线程大约每 500ms 从节点数据库读取一次数据，并按 node_key 对 SQLite 表执行 upsert。表内每行代表一个账户、持仓、委托或成交对象的最新快照。

insert_time 是本地 SQLite 首次插入该行的时间。update_time 是该行最近一次被 QPro upsert 的 SQLite 时间，不等同于交易所事件时间。

账户数据会在账户 ready 后写入，持仓数据会在持仓 ready 后写入。委托和成交按节点数据到达情况写入。

公共字段

字段	含义
node_key	QPro 节点数据中的唯一键，也是各表主键。
insert_time	本地 SQLite 首次插入该行的时间。
update_time	本地 SQLite 最近一次更新该行的时间。
user_key	QPro 内部账户 key。过滤单个账户时优先使用该字段。
investor_id	柜台/经纪商侧投资者账号。
user_desc	QPro 中显示的账户描述。

枚举字段

字段	可能取值
direction	BUY、SELL、INVALID
offset	OPEN、CLOSE、CLOSE_TODAY、CLOSE_YESTERDAY、INVALID
hedge_flag	SPECULATION、ARBITRAGE、HEDGE、MARKET_MAKER、COVERED、SPEC_AND_HEDGE、HEDGE_AND_SPEC、INVALID
price_type	LIMIT、BEST、FIVE_LEVEL、ANY、INVALID
volume_condition	ANY、MIN、ALL、INVALID
time_condition	IOC、GFS、GFD、GTD、GTC、GFA、INVALID
status	ALIVE、DEAD、INVALID
force_close_reason	NOT_FORCE_CLOSE、LACK_DEPOSIT、CLIENT_OVER_POSITION_LIMIT、MEMBER_OVER_POSITION_LIMIT、NOT_MULTIPLE、VIOLATION、OTHER、PERSON_DELIV、HEDGE_OVER_POSITION_LIMIT、OVERSEAS_GROUP_OVER_POSITION_LIMIT、INVALID
ins_class	CONT、FUTURE、OPTION、COMBINE、INDEX、SPOT、STOCK、BOND、FUND、CUS_COMBINE、INVALID

AccountSnap

索引：

• account_update_time_idx(update_time DESC)

• account_user_key_idx(user_key)

字段	含义
currency	币种，默认 CNY。
pre_balance	上日结存。
deposit	入金。
withdraw	出金。
close_profit	平仓盈亏。
position_profit	持仓盈亏。
float_profit	浮动盈亏。
client_equity	客户权益。
balance	账户余额。
margin	当前保证金占用。
frozen_margin	冻结保证金。
commission	手续费。
frozen_commission	冻结手续费。
premium	权利金。
frozen_premium	冻结权利金。
available	可用资金。
risk_ratio	风险度。
ref_risk_ratio	参考风险度。
option_market_value	期权市值。
option_buy_market_value	期权买持市值。
option_sell_market_value	期权卖持市值。
mortgage	质押金额。

PositionSnap

索引：

• position_update_time_idx(update_time DESC)

• position_user_key_idx(user_key)

• position_instrument_id_idx(instrument_id)

字段	含义
exchange_id	交易所代码。
instrument_id	合约代码。
symbol	QPro 行情模型中的 symbol。
product_id	品种代码。
volume_multiple	合约乘数。
last_price	持仓快照使用的最新价。
risk_position	是否风险持仓，1 表示是。
volume_long	多头总持仓。
volume_long_frozen	多头冻结持仓。
volume_short	空头总持仓。
volume_short_frozen	空头冻结持仓。
volume_net	净持仓，通常为多头减空头。
volume_yesterday	昨仓数量。
volume_yesterday_net	昨仓净数量。
volume_total	总持仓数量。
volume_today	今仓数量。
volume_frozen	冻结持仓数量。
volume_comb	组合持仓数量。
volume_long_comb	多头组合持仓数量。
volume_short_comb	空头组合持仓数量。
total_other_position	其他类别持仓总量。
float_profit	浮动盈亏。
position_profit	持仓盈亏。
close_profit	平仓盈亏。
close_profit_by_open	按开仓价计算的平仓盈亏。
margin	该持仓保证金占用。
premium	该持仓权利金。
untrade_profit	未实现/未交易盈亏字段。
trade_profit	交易盈亏字段。
commission	该持仓手续费。
long_market_value	多头市值。
short_market_value	空头市值。
long_market_value_yesterday	昨日多头市值。
short_market_value_yesterday	昨日空头市值。
unit_id	交易单元 id，默认交易单元通常为 0。
ins_class	合约类型。

持仓子字段

PositionSnap 还展开了四组子持仓字段：

• long_spec_：多头投机。

• long_other_：多头其他。

• short_spec_：空头投机。

• short_other_：空头其他。

每组前缀都有以下后缀：

后缀	含义
volume_yesterday	昨仓数量。
volume_today	今仓数量。
volume_his	历史持仓数量。
volume_comb	组合持仓数量。
volume_today_frozen	今仓冻结数量。
volume_his_frozen	历史持仓冻结数量。
strike_frozen	行权/执行冻结数量。
strike_his_frozen	历史行权/执行冻结数量。
open_price	开仓价。
float_profit	浮动盈亏。
position_price	持仓价。
position_profit	持仓盈亏。
close_profit	平仓盈亏。
close_profit_by_open	按开仓价计算的平仓盈亏。
margin	保证金。
market_value	市值。
market_value_yesterday	昨日市值。
commission	手续费。
untrade_profit	未实现/未交易盈亏。
premium	权利金。

例如 long_spec_volume_today、short_other_margin、short_spec_position_profit 都是有效字段。

OrderSnap

索引：

• order_update_time_idx(update_time DESC)

• order_insert_date_time_idx(insert_date_time DESC)

• order_instrument_id_idx(instrument_id)

字段	含义
user_id	柜台侧用户 id。
exchange_id	交易所代码。
instrument_id	合约代码。
symbol	QPro 行情模型中的 symbol。
product_id	品种代码。
volume_multiple	合约乘数。
ins_class	合约类型。
order_id	QPro/源模型委托 id，可与 TradeSnap.order_id 配合 user_key 关联。
is_swap_order	是否互换/换仓相关委托，1 表示是。
is_quote	是否询价/报价相关委托，1 表示是。
hedge_flag	投保标志。
direction	买卖方向。
offset	开平标志。
price_type	价格类型。
limit_price	限价。
volume_orign	原始委托数量。字段名沿用源模型拼写。
volume_left	剩余未成交数量。
volume_trade	已成交数量。
volume_condition	成交量类型。
min_volume	最小成交数量。
time_condition	有效期类型。
status	委托状态。
exchange_order_id	交易所委托编号。
insert_date_time	源模型委托插入时间，BIGINT。
dead_date_time	源模型委托结束时间，BIGINT。
last_trade_date_time	最近成交时间，BIGINT。
status_msg	状态消息。
force_close_reason	强平原因。
user_product_info	用户产品信息。
order_local_id	本地委托编号。
trader_id	交易员代码。
order_ref	报单引用。
front_id	前置编号。
session_id	会话编号。
unit_id	交易单元 id。
seq_no	序号。
flow_index	QPro 源模型流水索引。
request_id	请求编号。
trade_price	委托模型中的成交价格字段。
trade_total_volume	委托模型中的累计成交数量字段。
is_trade_ready	成交信息是否 ready，1 表示 ready。
send_date_time	发送时间，BIGINT。
receive_date_time	接收时间，BIGINT。
memo_user_info	用户备注信息。

TradeSnap

索引：

• trade_update_time_idx(update_time DESC)

• trade_trade_date_time_idx(trade_date_time DESC)

• trade_instrument_id_idx(instrument_id)

字段	含义
user_id	柜台侧用户 id。
exchange_trade_id	交易所成交编号。
exchange_id	交易所代码。
instrument_id	合约代码。
symbol	QPro 行情模型中的 symbol。
product_id	品种代码。
volume_multiple	合约乘数。
ins_class	合约类型。
exchange_order_id	交易所委托编号。
order_id	QPro/源模型委托 id，可与 OrderSnap.order_id 配合 user_key 关联。
direction	买卖方向。
offset	开平标志。
hedge_flag	投保标志。
volume	成交数量。
volume_close_today	平今数量。
volume_close_yesterday	平昨数量。
price	成交价。
trade_date_time	源模型成交时间，BIGINT。
commission	手续费。
close_profit_by_open	平仓盈亏（逐笔）：按原始开仓价计算的该笔成交平仓盈亏，汇总该笔成交对应的平仓明细。类型为 NUMERIC(20,2)，默认 0.0。
close_profit	平仓盈亏（盯市）：按逐日盯市口径计算的该笔成交平仓盈亏，汇总该笔成交对应的平仓明细。类型为 NUMERIC(20,2)，默认 0.0。
order_local_id	本地委托编号。
trader_id	交易员代码。
seq_no	序号。
flow_index	QPro 源模型流水索引。
unit_id	交易单元 id。
memo_user_info	用户备注信息。

成交平仓盈亏口径

两个字段都是 单条成交 的平仓盈亏，与 QPro 成交列表 中的“平仓盈亏（逐笔）”“平仓盈亏（盯市）”采用相同的平仓明细来源，均 未扣除手续费 commission。它们不是 PositionSnap 中按合约汇总的平仓盈亏，也不代表一笔完整开平仓往返交易的净收益。

• close_profit_by_open：以对应持仓的原始开仓价为基准计算。

• close_profit：平今仓以对应开仓成交价为基准，平昨仓以上一交易日结算价为基准。

一笔成交对应多条平仓明细时，分别按以上口径计算后求和。例如，多头原始开仓价为 3500、昨结算价为 3520，以 3550 平昨仓 2 手、合约乘数为 10，则逐笔平仓盈亏为 1000，盯市平仓盈亏为 600，两者都未扣除手续费。

当前实现中，开仓成交（offset = 'OPEN'）、未启用持仓明细加载（load_position_detail 为关闭状态，例如做市商模式），或该笔成交尚无可用平仓明细时，两个字段均写入 0.0。因此，数值为 0 不等于已经确认平仓盈亏为零，不能仅凭这两个字段判断明细是否齐全；成交节点后续更新时会重新汇总并写入。

旧版本 QPro 或旧数据库可能没有这两列，查询前应通过 GET /tables 确认字段是否存在，查询示例见 查询成交平仓盈亏。结算后的历史成交仍使用 8815 的 realized_profit 字段，来源与可用性规则见 成交字段。

行情与合约字段已按数据类型独立整理，见 实时行情结构（8812） 和 合约信息结构（8813）。