自定义套利组合¶
当您想要交易非交易所官方组合的合约,并希望观察其行情图表,软件提供自定义套利组合功能,简称自组合。
视频教程:
创建自组合¶
位置 菜单栏-【创建自组合】
操作流程 点击【创建自组合】 → 设置自定义套利组合参数 → 点击【确定】即可,成功创建的自组合,可在 自组合报价表 查看

自定义套利组合设置框¶
自组合名 用户自定义的组合名称
价格公式 支持创建包含多个字母和常数项的多元一次公式,运算符支持 + - * / (),如:2*A-B、A-(B+C)/2-100。注意:价格公式仅作用于行情,即价格公式A-B对应的仅是A-B的行情
具体合约 支持 期货、期权、合约主连 ,可通过点击右上方的【增加】、【删除】按钮,实现合约增减,最多支持添加12腿合约
买卖 每腿合约的买卖方向。当下单板为买入时,各腿合约的买卖方向与设置时参数保持一致;当下单板为卖出时,各腿合约的买卖方向与参数相反,如:自组合各腿买卖参数为A买3手,B卖2手,则实际下单方向为A卖3手,B买2手
手数 代表组合维度上的下单手数,如:下单板手数输入2,组合合约A:B的下单手数比为2:3,那么实际下单时,A合约下单2*2=4手,B合约下单2*3=6手
超价 超价设置为0则代表使用对手价,设置为1则代表使用对手价+1price_tick。默认值为0,若超出了涨跌停范围则默认以涨跌停进行报价
套保 支持用户对每个合约设置单独的投机/套利/套保标志,默认为投机
报单规则 提供三种报单规则,按交易目标描述,方便用户选择。
报单规则一:尽量没有瘸腿¶
手数拆分,所有合约按最小份数/盘口最大份数以对价FAK报单,需要用户选择报单顺序,默认为【同时报单】,可以选择A优先,B优先,C优先等。在报单过程中出现瘸腿,会对瘸腿合约按最新对价发FAK进行追单处理。
最小份数/盘口最大份数
最小份数 以创建自定义组合时填写的各腿下单手数为最小份数进行下单,如组合A:B的下单手数为3:2,下单板输入5手,则总共发出5份组合单,每一份包含3手A和2手B,上一份成交且价差满足后,发下一份
盘口最大份数 根据组合中各腿合约的下单手数比、下单份数和各腿合约对手盘的最大手数,来确定组合的最大下单份数,如组合A:B下单手数为3:2,下单板输入5手,此时盘口存在A的对手盘9手,B的对手盘7手,则价差满足后,对组合A&B下单3份(即9手A和6手B)
同时报单/某一合约优先
若选择 同时报单,组合合约A:B的下单手数比为3:2,下单板输入5手,则价差满足后,会对合约A发3手FAK报单,合约B发2手FAK报单,AB报单全部成交后开始下一轮报单,直至全部成交
若选择 A优先,组合合约A:B的下单手数比为3:2,下单板输入5手,则价差满足后,会先对合约A发3手FAK报单,3手全部成交后,开始对合约B进行报单,以此类推
小技巧
建议将不活跃合约置为优先,从而更有效地避免瘸腿
报单规则二:尽量没有滑点¶
一波全下,按GFD同时报单
同时报单指:如果组合合约A:B的下单手数比为3:2,下单板对该组合合约输入5手,则价差满足后,会同时对A下15手,B下10手,各单腿的下单价格为触发时的单腿对价+超价选项,出现瘸腿软件不做处理,可通过人工点击【市价补瘸腿】按钮进行瘸腿处理,详见 自组合列表
报单规则三:自定义平衡瘸腿滑点¶
分多轮下单,价差满足后,每轮按设置的报单份数进行报单,各腿合约的报单价格为GFD对价
每轮报单份数 指每轮次的报单份数,计算规则为:盘口份数 * n%,n支持自定义设置,默认为100%,代表每轮次报单份数与对手盘口一致,填写0时,代表每轮次报单固定为1份
每轮追单设置
- 触发条件
设置允许组合朝不利方向偏离触发价差的最大范围,当最大价位滑点超过设置值时,以最新对手价追单。
- 交易小节风险处理
在每个交易时段结束前n秒(n支持自定义设置),会对场上本轮次产生的挂单执行撤单,瘸腿执行追单处理,待重新进入交易时段且价差满足后继续执行交易,降低瘸腿横跨交易小节(特别是交易日)的风险
示例:
设置最大价差滑点 > 2,瘸腿时间超过1秒
方式一: 市场的实时价差为100,设置价差95时,对组合A&B执行买入的交易指令,交易执行后,如果产生瘸腿,只有在价差 ≤ 97时,才会对瘸腿进行追单处理
方式二: 市场的实时价差为100,设置价差105时,对组合A&B执行卖出的交易指令,交易执行后,如果产生瘸腿,价差 ≥ 103后,1秒内瘸腿仍未成交,则立即追单
批量导入导出¶
除了点击创建自组合按钮,软件还提供在自组合报价表导入、导出csv文件的形式,帮助您快捷添加大量自组合合约。
操作流程 在自组合报价表中右键,选择【模板下载】,将csv模板文件下载到本地后,按照【自组合CSV模板字段书写.txt】中的格式,录入需要的自组合合约。 然后并点击在自组合报价表中右键,选择【批量导入】,导入成功后,该篮子内的条件单指令会出现在对应的自组合报价表中。
同时也可以选择【批量导出】,将所有自组合合约的配置一键导出至csv文件中。

字段模板 下图为csv文件中,可以被软件识别的字段书写格式,只有严格按照格式书写的字段才会被软件识别,请仔细阅读!
字段名 |
识别规则 |
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自组合名称 |
该自组合设置的合约名称,注意:自组合名称不可出现重复 |
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合约 |
用于组合的合约。如:a2509 b2509 m2509 |
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价格公式 |
最少添加2腿合约,最多不超过12个,如:A+B-C |
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方向 |
组合中各合约的买卖方向,如:买 卖 买 |
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手数 |
组合中各合约手数,如:2 1 3。若不填默认都为1手 |
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超价 |
组合中各合约的报价方式,设置为0则代表使用对手价,设置为1则代表使用对手价+1 tick。如:0 1 0。若不填则默认都为0 |
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投保 |
组合中各合约的投保,如:投机 套保 投机。若不填则默认都为投机 |
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报单规则类型 |
尽量没有瘸腿 |
代表:尽量没有瘸腿 |
尽量没有滑点 |
代表:尽量没有滑点 |
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自定义平衡瘸腿滑点 |
代表:自定义平衡瘸腿滑点 |
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报单规则参数 |
尽量没有瘸腿 |
最小份数/盘口最大份数 同时下单/A优先/B优先/C优先 |
尽量没有滑点 |
可不填 |
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自定义平衡瘸腿滑点 |
10 1 0(对手盘口量10%,允许组合朝不利方向偏离触发价差的最大方位1,距离每个交易时段结束前的0秒) |
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多账户报单顺序 |
同时下单/依次下单,若不填则默认为同时下单 |
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添加位置 |
自组合报价表/自组合报价表1/...,若不填,则默认为自组合报价表 |
自组合行情图显示¶
自组合支持显示k线图、分时图和行情盘口。行情图展示效果与普通合约一致,同时支持自设k线周期和添加指标。(暂不支持tick图和行情明细展示)

交易自组合¶
自组合下单与普通合约下单类似,在【自组合报价表】中点击想要下单的自组合,将自组合合约填入下单板后,设置完参数即可点击下单
自组合支持单账户/多账户下单,自组合指令的执行进度,可在 自组合列表 查看
自组合持仓¶
自定义组合持仓列表将会显示组合维度的持仓份数及盈亏数值,可在 自组合持仓列表 查看