算法下单

当您有一笔较大手数的委托需要下入市场，可能因超出交易所最大限价下单手数而无法下单，甚至可能造成很大的冲击成本，为了解决这些问题，软件提供下单算法功能，来将大单拆分成多笔进行下单

视频教程： 算法交易

位置 【下单板】-【下单算法】

操作流程 点击【下单算法】，弹出框选择【冰山算法】/【twap算法】/【跟量算法】/【交易所拆单】，算法参数设置完成后，点击【确定】，下单板/条件下单板切换为该算法下的模式，此模式下设置下单参数后点击下单即可。下单算法的执行进度，可在 下单算法列表 查看

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01 - 冰山算法

将大单委托按少于等于指定单笔最大下单手数随机进行拆单

如图设置冰山算法参数

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报单顺序 ：同时报单和依次报单，详见 下单算法与多账户

报单类型 ：对价、指定价、挂价、智能

  • 报单类型为对价 点击下单后，每笔委托以1-10手中任意数量发FAK的最新对价报单，上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为挂价 点击下单后，每笔委托以1-10手中任意数量发GFD的最新挂机报单，上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为智能 点击下单后，每笔委托的前3秒以最新排队价发GFD报单，3秒后，对该笔剩余未完成订单以最新对价发FAK追单，上一笔成交后进行下一笔报单

  • 报单类型为指定价 您需要在下单板输入下单价格，每笔委托以该价格发GFD报单，上一笔成交后进行下一笔报单

注释：

  • 每笔委托最大手数： 每笔委托单的最大下单手数，最小下单手数默认为1

02 - twap算法

在指定时间、限定下单手数范围内，把大单委托自动拆分为多笔分散成交

如图设置twap算法参数，点击下单后，单笔委托为1-9手之间的任意数量，先以挂价发GFD报单，三分之二X秒后未成交的报单改以对价发FAK。X秒后，第一笔报单结束。此期间内未完成的报单进入第二笔委托。以此类推，直至300s后全部报单完成。

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注释：

  • 算法执行时长： 委托需要的总时长

  • X秒：软件根据每笔委托最大手数和算法执行时长计算出的每笔委托的时间

03 - 跟量算法

根据市场成交量和设置的量比比例，分配每次的委托手数。在市场成交量大的时候进行较大手数委托，在市场成交量少的时候进行较少手数委托。

如图设置跟量算法参数，系统会记录算法创建时的市场成交量，和下一个tick的成交量，然后用成交量的变化乘以量比比例，得到本轮报单手数，以对价/挂价进行GFD报单。本轮全部成交后，记录当时的成交量，然后开始下一轮循环。

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量比比例 ：自定义的百分数，默认10%

报单类型 ：对价、挂价

报单顺序 ：同时报单和依次报单，详见 下单算法与多账户

04 - 盘口算法

根据对手盘口或挂单盘口的数量和设置的量比比例，分配每次的委托手数。当您遇到盘口很大、但成交量很小的情况，使用跟量算法的话每次报单太少，此时就可以选择盘口算法了。

如图设置盘口算法参数：对手盘口、量比比例20%、对价、总手数为100手

系统会记录算法创建时的对手量，然后乘以量比比例，得到本轮报单手数，以对价进行GFD报单。当行情价格发生变化后，先检查之前的委托情况，若没有全部成交，则先对之前委托进行撤单，再对本轮剩余手数以最新对价重新下单；若之前委托全部成交，则按最新的对手量乘以量比比例继续下单，如此循环。

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盘口选择 ：对手盘口、挂单盘口

量比比例 ：自定义的百分数，默认10%

报单类型 ：对价、挂价

报单顺序 ：同时报单和依次报单，详见 下单算法与多账户

05 - 交易所拆单算法

将大单委托按交易所 最大市价下单手数/最大限价下单手数 进行手数拆分后，分批次进行下单

如图设置交易所拆单算法参数，a2307的最大限价下单手数为1000手，上图参数点击下单后，将2050手的单笔委托单拆分成，1000手、1000手、50手的三笔委托发出

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报单类型 ：对价、指定价、挂价、市价

报单顺序 ：同时报单和依次报单，详见 下单算法与多账户

下单算法与条件单

软件支持下单算法与条件单同时使用

设置如下图所示参数，账户021914，以冰山-对价买入开仓50手au2202的委托，在该合约的最新价≥366.70时触发

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下单算法与多账户

软件支持多账户使用下单算法，各个账户的报单顺序支持选择同时报单和依次报单：

  • 同时报单 点击下单后，各个账户同时下单，某一个账户因报单完成或保证金不足等原因导致暂停时，不影响其他账户下单

  • 依次报单 点击下单后，按照账户列表中各个账户的排列顺序依次进行下单，上一个账户交易完成或因保证金不足等原因导致暂停时，下一个账户开始下单

注意

  • 冰山算法、跟量算法、交易所拆单 均支持设置多账户报单顺序

设置如下图所示参数，用户组1内的账户，在多账户下单策略A1下，以冰山对价买入开仓T2212，且各个账户按照顺序依次报单。关于多账户下单策略，可参考 多账户下单策略

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下单算法与超价

软件支持对下单算法、下单算法条件单中的算法价格设置大于0的超价，设置完成后会同步显示在下单板的算法参数旁

设置方法举例：将冰山对价的算法价格调整为对价+5T

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修改已创建的算法指令

软件支持对已经创建的下单算法指令进行修改

修改步骤为：1. 在下单算法列表，单击选中进行修改的算法汇总行；2. 点击【修改参数】；3. 修改完成后点击确定

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注意

  • 仅支持修改状态为【未启动】和【已启动】的下单算法指令

  • 修改完成后，原算法单中的未完成手数和新的参数，将构成新的算法指令执行下单

市价补单

软件支持对算法单的未完成部分，执行一键市价发单的功能，详见 下单算法列表