市场参考成交均价

在使用算法交易时，您往往想要知道这些算法的性能是否符合预期。

因此，我们为以下3个智能交易功能，提供了【市场参考成交均价】字段。您可以通过比较算法执行的 成交均价 与 市场成交均价 之间的差异，计算出滑点大小，从而评估算法的执行质量。

下单算法

在下单算法列表增加【市场参考成交均价】字段

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移仓换月

在移仓换月列表增加【市场参考成交均价】、【市场参考开仓成交均价】、【市场参考平仓成交均价】字段

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自定义组合

在自组合列表增加【市场参考成交均价】字段

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计算逻辑

记录T1时刻的成交量x1、成交额y1

记录T2时刻的成交量x2、成交额y2

合约乘数m，则该时段内的市场成交均价=(y2-y1)/((x2-x1)*m)

注意

  • 由于郑商所发出的行情数据没有成交额、只有成交均价字段，且成交均价字段郑商所做了最小小数变动单位的四舍五入，丢失了信息量，因此对于郑商所合约，市场参考成交均价数据为-