行情与合约字段

字段说明 · 8812 / 8813 / 8814

本页集中说明 Quote、合约信息和 K 线行的返回字段。请求参数、SSE 行为和查询结果保存方法见 行情与合约 API。行情服务的数据结构与账户快照、历史结算记录分别定义。

实时行情结构（8812）

实时行情服务不写入新的数据库表。客户端通过下面的接口为一个合约建立一个 SSE 连接：

GET /sub_quote/{instrument_id}

每次推送包含一个 quote 事件，data 是服务已经合并好的完整 Quote JSON：

event: quote
data: {"instrument_id":"SHFE.au2612","datetime":"2026-07-14 10:30:00.000000","last_price":782.36}

Quote 主要字段如下：

Quote 字段

字段	类型	含义
instrument_id	string	合约代码，格式为 交易所.合约。
datetime	string	行情更新时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.ffffff。
ask_price1 - ask_price10	number/string	卖一到卖十价格。
ask_volume1 - ask_volume10	int	卖一到卖十数量。
bid_price1 - bid_price10	number/string	买一到买十价格。
bid_volume1 - bid_volume10	int	买一到买十数量。
last_price	number/string	当前交易日最新成交价。
highest	number/string	当前交易日最高价。
lowest	number/string	当前交易日最低价。
open	number/string	当前交易日开盘价。
close	number/string	当前交易日收盘价。
average	number/string	当前交易日均价。
volume	int/string	当前交易日成交量。
amount	number/string	当前交易日成交额。
open_interest	int/string	持仓量。
settlement	number/string	当前交易日结算价。
upper_limit	number/string	涨停价。
lower_limit	number/string	跌停价。
pre_open_interest	int/string	上一交易日持仓量。
pre_settlement	number/string	上一交易日结算价。
pre_close	number/string	上一交易日收盘价。

没有有效数值的价格字段可能返回字符串 "-"，部分当前无意义的字段可能不出现在对象中。客户端应按字段是否存在和实际 JSON 类型处理，不要把缺失字段或 "-" 强制转换为 0。

每个 SSE 事件都是完整快照，客户端不需要自行合并上游 DIFF。服务优先保证最新状态；客户端过慢时，中间更新可能被覆盖。

合约信息结构（8813）

合约信息服务同样不写入新的数据库表。所有业务接口都使用 GET，成功响应使用统一外层结构：

{
  "ok": true,
  "data": {}
}

失败响应使用：

{
  "ok": false,
  "error": {
    "code": "BAD_REQUEST",
    "message": "symbol must not be empty"
  }
}

合约与期权列表

GET /query_quotes 和 GET /query_options 都在 data.symbols 中返回合约代码字符串数组：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "symbols": ["SHFE.au2612", "SHFE.au2610"]
  }
}

/query_quotes 返回按条件筛选的合约代码，/query_options 返回指定标的的期权代码。它们不返回完整合约属性；需要字段信息时应继续调用 /query_symbol_info。

合约信息对象

GET /query_symbol_info 在 data.items 中返回对象数组，顺序与请求的 symbol 顺序一致：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "ins_class": "FUTURE",
        "instrument_id": "SHFE.au2612",
        "instrument_name": "黄金2612",
        "exchange_id": "SHFE",
        "product_id": "au",
        "price_tick": 0.02,
        "volume_multiple": 1000,
        "expired": false
      }
    ]
  }
}

对象字段如下：

合约信息字段

字段	含义
ins_class	合约类型，例如 FUTURE、OPTION、CONT、INDEX。
instrument_id	合约代码。
instrument_name	合约中文名称。
price_tick	最小变动价位。
volume_multiple	合约乘数。
open_limit	日内开仓限额。
max_limit_order_volume	最大限价单手数。
max_market_order_volume	最大市价单手数。
min_limit_order_volume	最小限价单手数。
min_market_order_volume	最小市价单手数。
open_max_market_order_volume	最大市价开仓手数。
open_max_limit_order_volume	最大限价开仓手数。
open_min_market_order_volume	最小市价开仓手数。
open_min_limit_order_volume	最小限价开仓手数。
underlying_symbol	标的合约，主要用于连续合约和期权。
strike_price	期权行权价。
exchange_id	交易所代码。
product_id	品种代码。
expired	是否已到期。
expire_datetime	到期时间，秒级 Unix timestamp。
expire_rest_days	距离到期日的剩余自然日，由服务端根据当前时间计算。
delivery_year	期货交割年份。
delivery_month	期货交割月份。
last_exercise_datetime	期权最后行权时间，秒级 Unix timestamp。
exercise_year	期权最后行权年份，由 last_exercise_datetime 派生。
exercise_month	期权最后行权月份，由 last_exercise_datetime 派生。
option_class	期权方向，CALL 或 PUT。
upper_limit	涨停价。
lower_limit	跌停价。
pre_settlement	上一交易日结算价。
pre_open_interest	上一交易日持仓量。
pre_close	上一交易日收盘价。
trading_time_day	日盘交易时间段。
trading_time_night	夜盘交易时间段。

不适用于某类合约或上游没有提供的字段返回 JSON null。客户端不应把 null 当作 0、空字符串或字符串 "nan"。

K 线结构（8814）

历史窗口的 data.items、最新窗口 snapshot 事件的 items，以及增量 kline 事件的 item 都包含 K 线行。接口与订阅行为见 行情与合约 API。

K 线行的常用字段

字段	含义
id	K 线序号；持续更新时以此覆盖同一根未收盘 K 线
datetime	K 线开始时间，Unix 纳秒时间戳
open、high、low、close	开盘价、最高价、最低价和收盘价
volume	该根 K 线的成交量
open_oi、close_oi	该根 K 线开始和结束时的持仓量

datetime 的纳秒单位与窗口查询参数 focus_time_seconds 的秒单位不同。最新一根 K 线在收盘前仍会发生变化。