历史绩效字段

字段说明 · 8815

本页定义历史账户资金、成交和日终持仓记录。HTTP 契约见历史绩效 API，完整操作示例见历史绩效分析与导出。这些记录与 8811 的交易快照使用不同字段。

类型与通用规则

string 为 JSON 字符串，number 为 JSON 数值，integer 为 JSON 整数。表中 / null 表示源数据未提供时可以返回 null。
金额沿用来源记录的币种，不自动换算；数量单位为手，价格沿用合约报价单位。数值零与缺失值不同，计算时应分别处理。
客户号、资金账号、成交编号、交易编码、合约代码始终按文本处理，即使内容全部是数字。
三类业务记录均包含下表中的公共字段；账户选择列表 GET /account-infos 的每项仅包含 futures_company_name 和 client_id。

公共字段

账户、成交与持仓共有字段
字段	类型	定义
`trading_day`	string	结算交易日，格式为 `YYYY-MM-DD`
`futures_company_name`	string	期货公司名称，与客户号一起标识账户
`client_id`	string	客户号，保留前导零；查询时使用账户列表返回的原值
`source_type`	string	`ObserveSettlement`：结算单；`ObserveSnap`：支持的快期模拟日快照

账户资金字段

POST /accounts/query 的记录位于 data.accounts，按交易日、期货公司名称和客户号区分。以下字段加上公共字段构成一条完整账户记录。

账户身份与资金

账户身份与每日资金
字段	类型	定义
`client_name`	string / null	客户名称
`creation_date`	string / null	结算单制表时间，日期部分标准化为 YYYY-MM-DD；不是本地同步时间
`account_id`	string / null	资金账号；不能替代查询条件中的 client_id
`currency`	string / null	币种，例如 CNY
`balance_bf`	number / null	期初结存
`deposit_withdrawal`	number / null	出入金净额；正数为净入金，负数为净出金
`balance_cf`	number / null	期末结存
`client_equity`	number / null	客户权益
`fund_available`	number / null	可用资金
`risk_degree`	number / null	风险度，小数比例；0.095 表示 9.5%
`margin_call`	number / null	应追加资金

盈亏与费用

账户盈亏与费用
字段	类型	定义
`realized_profit`	number / null	平仓盈亏
`mtm_profit`	number / null	持仓盯市盈亏
`exercise_profit`	number / null	期权执行盈亏
`commission`	number / null	账户当日手续费
`exercise_fee`	number / null	行权手续费
`delivery_fee`	number / null	交割手续费
`premium_received`	number / null	权利金收入
`premium_paid`	number / null	权利金支出
`delivery_profit`	number / null	交割盈亏

保证金、质押与期权市值

保证金、质押与市值
字段	类型	定义
`initial_margin`	number / null	基础保证金
`margin_occupied`	number / null	保证金占用
`delivery_margin`	number / null	交割保证金
`new_fx_pledge`	number / null	货币质入
`fx_redemption`	number / null	货币质出
`change_in_pledge_amount`	number / null	质押变化金额
`pledge_amount`	number / null	质押金
`fx_pledge_occupied`	number / null	货币质押保证金占用
`change_in_fx_pledge`	number / null	货币质押变化金额
`market_value_long`	number / null	多头期权市值
`market_value_short`	number / null	空头期权市值
`market_value_equity`	number / null	市值权益

balance_cf、client_equity 和 market_value_equity 分别对应结存、客户权益和市值权益，使用时应选择与分析目的相符的字段。字段缺失时不应自行用另一个字段代替。费用和各类盈亏沿用来源口径，不能仅凭字段名称假设所有账户都满足同一套简化权益公式。

成交字段

POST /trades/query 的记录位于 data.trades。以下字段加上公共字段构成一条完整成交记录；一条记录不是一笔完整的开平仓往返交易。

历史成交记录
字段	类型	定义
`invest_unit`	string / null	投资单元
`exchange`	string	来源中的交易所标识或名称，不保证与行情 API 的交易所代码相同
`trading_code`	string / null	交易编码
`product`	string / null	来源中的品种名称或标识
`instrument_id`	string / null	合约代码，不保证包含交易所前缀
`direction`	string	买卖方向，BUY 或 SELL
`hedge_type`	string / null	投保类型，见下方枚举定义
`price`	number / null	成交价
`volume`	integer / null	成交手数
`turnover`	number / null	成交额，沿用来源数据
`offset`	string / null	开平标志，见下方枚举定义
`commission`	number / null	该条成交的手续费
`realized_profit`	number / null	该条成交的平仓盈亏；来源未提供时为 null
`premium`	number / null	该条成交的权利金收支；来源未提供时为 null
`trade_id`	string	成交编号或成交序号，保留前导零
`account_id`	string / null	资金账号

识别成交记录时，应组合 trading_day、futures_company_name、client_id、exchange、trade_id 和 direction，不要仅按成交编号去重。返回字段不包含成交时间戳、委托编号、合约乘数或币种；币种可以结合相同账户和交易日的账户记录核对。

持仓字段

POST /positions/query 的记录位于 data.positions，表示结算时点的持仓汇总。以下字段加上公共字段构成一条完整持仓记录。

历史日终持仓
字段	类型	定义
`invest_unit`	string / null	投资单元
`trading_code`	string / null	交易编码
`product`	string / null	来源中的品种名称或标识
`instrument_id`	string	合约代码，不保证包含交易所前缀
`long_position`	integer / null	买持仓手数
`average_buy_price`	number / null	买开仓均价
`short_position`	integer / null	卖持仓手数
`average_sell_price`	number / null	卖开仓均价
`previous_settlement_price`	number / null	昨结算价
`settlement_price`	number / null	今结算价
`mtm_profit`	number / null	持仓盯市盈亏
`margin_occupied`	number / null	该持仓汇总行的保证金占用
`hedge_type`	string	投保类型，见下方枚举定义
`market_value_long`	number / null	多头期权市值
`market_value_short`	number / null	空头期权市值
`account_id`	string / null	资金账号

记录按 trading_day、futures_company_name、client_id、instrument_id 和 hedge_type 区分。同一行可以同时含多头和空头持仓；同一合约可以因投保类型不同而返回多行。持仓记录没有独立的 exchange、币种或合约乘数字段，需要联动行情时先核对合约映射。

枚举值

买卖方向 `direction`
取值	含义
`BUY`	买
`SELL`	卖

开平标志 `offset`
取值	含义
`OPEN`	开仓
`CLOSE`	平仓
`CLOSE_TODAY`	平今
`CLOSE_YESTERDAY`	平昨
`FORCED_LIQUIDATION`	强平
`FORCED_REDUCTION`	强减
`LOCAL_FORCED_LIQUIDATION`	本地强平

投保类型 `hedge_type`
取值	含义
`SPECULATION`	投机
`HEDGE`	套保
`ARBITRAGE`	套利
`GENERAL`	一般
`TRADE`	交易
`MARKET_MAKER`	做市商

来源中的中文或兼容写法会归一化为这些枚举，例如 CLOSETODAY 转为 CLOSE_TODAY。可空字段没有源值时仍返回 null，不能将缺失投保类型自行当作投机。

不同来源的字段覆盖

ObserveSettlement 的账户资金、成交和持仓字段来自结算单对应栏目。某栏目未提供的值保留为 null；结算单没有成交或持仓表时，相应记录可以为空。

当前 ObserveSnap 支持快期模拟日快照，主要提供账户资金、成交基本信息和按合约与投保类型汇总的持仓。其成交 realized_profit、premium，以及持仓 previous_settlement_price、settlement_price、market_value_long、market_value_short 等字段没有映射值时返回 null。分析这些字段前，应先确认来源和实际可用性。